基于贝叶斯面板平滑转换模型的房价阈值效应研究

针对经济变量之间普遍存在的非线性关系,导致线性模型拟合失效的问题,构建面板数据平滑转换模型,刻画变量之间关系的非对称性。采用贝叶斯方法进行模型的参数估计,避免非线性最小二乘算法难以收敛,参数估计不确定。通过分析模型结构,选择参数先验分布,设计相应的Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样算法,据此估计模型参数;在此基础上,利用省域面板数据分析房价阈值效应问题。研究结果表明:参数的动态迭代轨迹收敛,MH-Gibbs混合抽样算法能够准确地估计模型各参数,解决了非线性最小二乘无法收敛的问题,证明了贝叶斯面板数据平滑转换模型的有效性;同时也验证了房价波动的阈值效应以及房价与城市化、城乡收入差距之间的非线性关系。     

基于贝叶斯Wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究

针对时变相关系数矩阵在多变量随机波动模型的估计问题,构建了贝叶斯动态相关Wishart波动模型。在CC-MSV模型的基础上,设置精度矩阵服从Wishart分布,使得模型的相关系数矩阵具有时变特征。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的Gibbs-MTM-ARMS混合算法,据此估计模型参数;并利用上证综合指数、标普500指数与原油期货价格数据进行实证分析。研究结果表明：模型能够有效地刻画原油市场与股票市场的动态相依性;金融危机期间,股票市场与原油市场的相关性较强,并且难以判断正负方向;金融危机后,中国股票市场与原油市场呈现极微弱的相关性,而美国股票市场与原油市场的正相关性较为明显。     

一种新的空间权重矩阵选择方法

空间权重矩阵选择问题一直是空间计量经济学中的一个难题,权重矩阵的选择正确与否关系到模型的最终估计结果。本文在空间滞后模型框架下,把空间权重矩阵选择问题转化为变量选择问题,然后利用CWB方法进行变量选择。中国城市服务业集聚机理实证研究显示,利用本文所提出的方法所选取的空间权重矩阵较为合理,进而可以减少因为空间权重矩阵误设问题而引起的模型估计偏误。在大样本情形下,该方法可以非常有效地降低计算成本。     

不同空间权重矩阵下文化产业集聚机制和溢出效应——基于2004—2011年省际面板数据的实证

在综合考虑多种要素对文化产业空间集聚协同作用的基础上,构建四种不同空间权重矩阵下的空间面板计量模型,实证研究文化产业空间集聚机制及溢出效应。研究表明:在纳入经济因素的空间权重矩阵下,中国文化产业集聚存在正的空间溢出效应,说明具有相似经济属性的地区文化产业存在示范效应,而地理位置上的"邻接"不能显著地促进地区间文化产业聚集与发展;各影响因素对文化产业空间集聚的直接效应和溢出效应也不尽相同,直接效应是文化产业集聚的核心机制。     

基于贝叶斯PSECM模型的非线性协整能源需求研究

文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素.针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系.由于非线性最小二乘算法难以收敛,容易造成参数估计不准确,运用贝叶斯方法分析模型结构,估计模型参数;在此基础上,对新兴市场国家进行实证分析,研究结果表明:贝叶斯算法能够准确地估计模型各参数,证明了贝叶斯PSECM模型的有效性,能源需求弹性与经济水平、能源价格、金融发展水平之间存在长期稳定非线性协整关系.     

现代服务业集聚竞争力评价模型及其应用

在现代服务业集聚竞争力界定的基础上,借助结构方程模型,建立宏观层次的现代服务业集聚竞争力评价模型,以中国2002—2007年28个省域作为研究样本评价中国各区域现代服务业集聚竞争力,清晰认识不同区域现代服务业集聚发展的优势、劣势和差距,找出培育和提升本区域现代服务业竞争力优势最为关键和重要的集聚竞争力要素;并从宏观视角构建现代服务业集聚竞争力统计模型,科学评价中国现代服务业集聚竞争力及其区域差异,从而有针对性地为现代服务业集聚发展的措施提供科学依据。