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《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方法。从商业银行资本管理层面上讲,宏观审慎管理与微观审慎管理需要协调和对接。如何做到既符合《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,又符合《巴塞尔协议Ⅱ》的要求,需要运用创新的理论和方法将宏观审慎管理与微观审慎管理协调为有机的整体。基于这一战略思考,提出并阐发了新资本监管框架下商业银行资本协调管理的几个关键问题。 相似文献
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遵循宏观审慎管理的原则和理念, 提出了基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试方法。通过考虑行业相关性和风险因子t分布特性, 对多元风险因子模型进行了拓展;将宏观压力测试情景与多元风险因子模型对接起来, 将压力情景下得到的行业景气指数取值转换为相应压力情景下行业风险因子的条件分布;在考察宏观经济周期的基础上, 采用指数平滑法、回归模型方法和历史情景分析方法处理宏观经济整个周期的历史数据, 从而确定宏观压力测试的情景设置, 这种情景设置能消除信用风险计量的顺周期性。这一过程将银行业经济资本管理与系统性风险防范有机地联系起来。这一信用风险宏观压力测试方法能反映不同行业信贷资产间的违约相关性, 能识别某一行业衰退对其他行业信贷资产产生的负面影响, 从而反映系统性风险的来源及其作用机理。 相似文献
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