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蒋望东 《绍兴文理学院学报》2005,25(7):100-103
VaR由于其概念简单易于理解,成为目前市场上通用的衡量市场风险的指标.文章介绍了风险度量指标VaR的概念及方法,指出了VaR的两大缺陷;还介绍了它的两个修正模型CVaR和CDaR的概念及其计算方法,并比较了它们的优缺点。 相似文献
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蒋望东 《绍兴文理学院学报》2005,(1)
VaR由于其概念简单易于理解,成为目前市场上通用的衡量市场风险的指标.文章介绍了风险度量指标VaR的概念及方法,指出了VaR的两大缺陷;还介绍了它的两个修正模型CVaR和CDaR的概念及其计算方法,并比较了它们的优缺点. 相似文献
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