我国水路运输量与运输能力的定量分析

随着我国经济体制改革的深入发展和社会主义市场经济的进一步完善,我国的水路运输系统作为交通运输大系统中的一个重要组成部分,在促进生产发展和商品交换,加快现代企业制度的改革过程中,正在发挥越来越大的作用.由于水路运输业是国民经济的基础设施,是经济和社会发展的重要条件,而经济发展和交通运输业的发展是互有联系和互相依存的,因此本文试图通过对我国水运业中的运量和运力的相互关系的分析,从定量分析的角度,对我国水运业的基本发展趋势和主要结构特征作一些研究.本文基本上以单相关分析为主,主要使用了直线模型(增长速度前后一致)、对数模型(前快后慢)、指数模型(前慢后快),使用的资料均引自与中国统计年鉴和交通统计年鉴等公开出版物,有关资料见(27页)附表.     

期货套期保值有效性与投资时间

计算套期保值有效性传统的方法是通过以现货价格的变化和期货价格的变化为变量建立回归方程的方法来决定套期保值比率,从而计算其有效性。其有效性一般可用回归方程中的拟合优度R2来表示(吴冲锋,2000)。实证研究证明,套期保值的有效性随着投资时间的延长而提高。关于这个问题在     

运价指数期货最优套期保值比率计算方法的改进

分析利用HD模型计算运价指数期货套期保值比率有效性的传统计算方法,指出其缺陷,并通过对HD模型进行适当变换,给出一种改进的计算最优套期保值比率的模型。     

存在时变方差的股指期货最佳套期保值比率计算

在Cecchetti等人研究的基础上，给出存在时变方差的情形下，利用最大效用法计算股指期货套期保值比率的方法，推导出用矩阵表达的形式，并对相关参数进行估计。     

股票指数期货均值回复现象分析

阐述了指数期货中均值回复现象产生的原因,并进而分析了基差变化中的一阶自相关系数在不同情况下的计算方法。     

利用扩展基尼均值系数计算股指期货套期保值比率

本文在Yitzhaki利用基尼均值系数计算金融期货套期保值比率的基础上,提出了利用扩展基尼均值系数来计算股指期货最优套期保值比率,并通过公式推导证明,Yitzhaki的基尼均值系数,仅是扩展基尼均值套期保值比率的特殊情况。     

两种计算股指期货套期保值比率的方法比较及改进

文章介绍了两种计算股指期货的套期保值比率的传统方法,并对其进行了比较、评价,最后又提出了改进的方法。     

股指期货多阶段套期保值比率分析

在股指期货的投资实践中,股价指数序列中一般存在自相关现象,因此利用单阶段模型求解最佳套期保值比率将存在较大的误差,利用多阶段套期保值比率的计算方法是解决问题的较好途径。给出求解多阶段最佳套期保值比率的方法,并分析多阶段套期保值比率与现货收益自相关系数之间的关系。     

价格密度函数不确定情形下的套期保值策略

期货套期保值策略研究中,一般假定期货（现货）价格的密度函数确定,但实践中价格的密度函数往往不确定,此时对套期保值策略的影响较大。将Knightian风险引入套期保值策略,并给出远期市场和期货市场中最优套期保值策略成立的区间。     

股指期货套期保值比率计算方法的改进

股指期货套期保值比率的计算方法很多，其中最典型的是均值方差法。该种方法虽已得到广泛应用，但存在两大缺陷。实证分析表明，通过使用LPM法，不仅可以避免这些缺陷，还可以提高股指期货最佳套期保值比率的计算精度。