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文章从波动率视角,分别运用GARCH和GBM模型对中国证券市场上的股票价格序列进行参数估计,构建以最小二乘蒙特卡罗方法的模拟定价模型,利用中国证券市场上的权证数据进行实证分析.研究发现,一是GARCH模型的定价效率显著优于GBM模型下的定价,定价误差随虚值程度大小而变化;二是权证的定价误差与上证综合指数参数的对数存在反向的长期稳定关系,市场投机氛围浓厚. 相似文献
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文章基于均值-方差(M-V)风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经济意义。 相似文献
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诚信本意是指诚实,守信用。会计诚信,是指会计行为的诚实守信,具体表现就是会计工作人员按企业客观经营状况和企业会计制度的要求,向报表使用者提供真实、完整、准确、及时的财务信息。会计诚信是会计对社会的基本承诺,即客观公正地把各项经济活动反映出来,然而,我国企业的会计信息失真现象却大量存在。2007年10月至12月,审计署驻重庆特派办在对电信行业专项审计调查中发现,重庆市电信公司下属菲斯特网络公司以截留收入、虚列支出等方式非法转移资金2400多万元;在经济新闻中经常听到某某上市公司财务状况突然变脸,股票价格连续下跌……这些反面案例不禁引发了人们对会计诚信问题的思索与反思。 相似文献
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文章在考虑非线性交易费用情形下构建M-CVaR模型,并利用滤波历史模拟法生成收益率情景数据,用二次函数近似实际的交易费用函数,通过分支界定算法对M-CVaR组合选择模型进行实证分析.研究发现,交易费用的存在会减少投资组合的收益,在给定的收益水平下,VaR是小于CVaR的,随着风险的增大,CVaR和VaR差会变小.随着置信度的增大,无论是VaR还是CVaR值都会增大. 相似文献
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资产数量减少情形下CVaR投资组台的灵敏度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究.我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管. 相似文献
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企业积极参与高职院校校企合作的机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
高职教育与企业建立校企合作的主要瓶颈在于企业的积极性不高。而影响企业积极性既有企业本身的因素,同时也有社会的、政策的和学校的因素。现根据影响企业积极性的因素,从政府的政策、学校的"双师型"教师培养以及课程改革等方面,提出相应的解决的方法。 相似文献
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VaR的不同计算方法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。 相似文献
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