基于高频数据的风险值度量IVar方法综述

IVar估计是基于高频金融数据的分笔数据构造风险测量的方法。IVar的估计依赖两个步骤：首先根据分笔数据信息以及假定的交易间持续期和交易收益的联合分布，得到10g—ACD模型和扩展的UHF—GARCH模型；根据这两个模型，利用蒙特卡罗方法构造测量风险的指标IVar的估计，并详细给出这两个步骤中的计算细节。     

上市公司业绩评价模型与实证分析、

近年来,业绩评价受到越来越多的关注。在目前理论界上市公司业绩评价指标体系的基础上,本文引偏最小二乘回归方法进行实证分析,发现可以得到较好的预测上市公司未来中长期的业绩的模型。