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一、引言传统商业周期循环理论认为宏观经济总量是围绕着一个决定性的趋势波动的平稳过程(即趋势回归过程),这意味着冲击不会影响总量的长期演变路径,而只对总量具有暂时效应。因而,宏观总量过去的实现值对于我们的长期经济走势的预测将起到重要作用。然而,Nelson和Plosser(1982)采用传统的单位根检验方法对美国14个总量的动态特征进行了研究,结果发现13个总量是非平稳的,从而意味着冲击对绝大多数的总量产生了持久的影响,经济总量的变动是一个方差无界过程,因此我们无法使用过去的实现值去对未来作预测。他们的发现引起了经济学家们的广泛… 相似文献
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宏观经济总量平稳性特征或者是否具有单位根,对研究变量的长期趋势以及变量间因果关系具有重要意义。本文采用Enders和Lee(2012)提出的傅里叶序列逼近单位根检验研究了中国宏观经济1952—2011年间的实际产出、实际人均产出、实际消费、实际工资和实际进出口5个指标的动态特征。实证结果表明,所有指标为包含结构变化的非线性平稳序列,这对于研究宏观经济变量的长期趋势以及分析变量间的关系具有重要启示,也表明以往建立在单位根结果基础上的协整分析及格兰杰因果分析值得商榷。 相似文献
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通过光滑结构变化和非线性调整的单位根检验方法,检验1952-2010年间我国25省市相对北京市的实际人均产出收敛性特征,并估算其非对称收敛速度。实证结果表明,一方面各相对产出序列均具有非线性特征,且都只有一个重大事件影响其产出差异的均值;另一方面,研究显示其中18个地区经济增长表现为随机收敛,且收敛速度具有非对称性,外在冲击对大部分地区的相对产出效果表现出了较强的粘持性。 相似文献
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笔者运用最小LM单位根检验和Hsiao的格兰杰因果关系检验对我国1995年第1季度到2009年第2季度经济增长和金融发展指标的平稳性和因果关系进行了实证分析。单位根检验结果表明所有变量均为带有结构断点的分段趋势平稳过程。因果检验显示:一方面,金融中介对经济的贡献仍起主导作用,但值得注意的是,股票市场分割状况的改善对经济的积极作用已经初步显现;另一方面,我国经济增长对金融发展的作用主要体现在促进金融中介和股票市场效率的提高而非规模的扩大。 相似文献
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中国区域经济增长收敛吗?——基于时序列的随机收敛和收敛研究 总被引:4,自引:0,他引:4
依据时序列分析界定的随机收敛和β收敛,本文研究了1952~2003年间我国东中西部地区和27个省份的相对实际人均产出增长动态。分析发现:一方面,中国东部地区随机收敛于其补偿差异均衡水平,而中部和西部地区则随机发散,但后两个地区间具有共同随机趋势。另一方面,27个省份中有23个随机收敛于其各自的补偿差异均衡水平,有11个省份在最后一次冲击后呈现β收敛。比较分析进一步发现在第二次冲击后呈现越来越穷态势的5个省份从国家的改革开放中受益相对较少。 相似文献
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