排序方式: 共有3条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算 总被引:3,自引:3,他引:0
针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题.在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验.实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性. 相似文献
2.
3.
引言 信贷风险是商业银行面临的主要风险。商业银行作为现代金融体系的主体部分,其信贷风险管理水平将对国家经济安全产生直接的影响。目前,我国对信贷风险的管理与量化研究尚处在起步阶段,在理论上尚有许多问题值得探讨。 相似文献
1