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基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型 总被引:1,自引:1,他引:0
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。 相似文献
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我国货币供应量对居民消费价格指数影响的时滞关系检验 总被引:1,自引:0,他引:1
货币政策是我国进行宏观调控的一种主要手段。从理论上讲,货币供应量作为我国目前货币政策的中介目标,货币供应量的增加必将引起消费价格的上涨。文章选取居民消费价格指数作为研究物价稳定的代表指标,在总结各种测算时滞方法的基础上,运用各种不同的方法对我国三种不同口径的货币供应量与居民消费价格指数之间的时滞关系进行了测算。研究表明,我国货币供应量作为我国货币政策的中介是符合我国国情的,同时,测算出的时滞也为政府进行宏观调控提供了数据参考。 相似文献
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文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明了模型的合理性和算法的可行性。 相似文献
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针对鸟群算法在求解高维复杂问题时常常陷入局部最优解,尤其在鸟群觅食的过程中总是出现"早熟"的现象,提出一种改进的鸟群算法。将惯性粒子和模糊推理引入觅食过程,使那些正在觅食的鸟跳出局部最优解以增强全局寻优的能力。随着算法迭代次数的增加,逐渐减小飞行状态中的生产者对乞讨者的影响,从而使影响因子不断减小;然后用Gauss混沌映射对算法进行扰动,增加算法的多样性;最后用4种算法的6个测试函数进行数值仿真。数值试验结果证明了本文算法具有较强的收敛速度和收敛精度。 相似文献
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