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1.
中国上市商业银行汇率风险实证研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
2005年中国汇率制度改革以后,汇率风险成为中国商业银行面临的主要市场风险之一.商业银行汇率风险估计主要有两种方法--资本市场法和现金流法,现有的现金流法模型不适用于中国商业银行,需要进行改进.通过资本市场法和现金流法对中国上市银行的汇率风险进行实证分析,结果发现:现金流法比资本市场法计算的汇率风险更敏感;中国银行面临最为显著的汇率风险,并且人民币升值会使得中国银行的股票收益率下跌,主营业务收入减少等.  相似文献   
2.
中国总体CPI目前已经成为中央银行货币政策的重要决策变量,主张把总体CPI作为通货膨胀目标指标.在目标数值的设定上,我们发现中国的通货膨胀目标宜设定为[1%,4%]的区间形式,政策操作盯住中间值2.5%.对于目标时限的设定,文章提出应适当加长中国通货膨胀目标的时限,选择多年期即2~3年.因此中国的通货膨胀目标的指标适宜选用CPI,数值宜设定为[1%,4%]的区间形式,政策操作盯住中间值2.5%,操作时限为多年期.  相似文献   
3.
各国必须在会计准则、银行监管、信息披露等方面进行适当的国际货币合作.从理论上讲东亚地区进行或合作能够提高各国的福利水平、增强各国抗御外部冲击的能力,但是由于种种经济、文化和政治方面的原因,短期内东亚货币合作不可能取得大的突破.  相似文献   
4.
银行操作风险度量的实证分析   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
周好文  杨旭  聂磊 《统计研究》2006,23(6):47-51
一、引言自1995年巴林银行倒闭以来,银行操作风险引起了人们的广泛关注。普华永道出版的报告称,由于操作风险给金融机构造成的损失在1998年超过70亿美元。操作风险有限公司的资料也显示,自从1980年,操作风险给金融机构造成的损失超过2000亿美元[1]。以广东开平的余振东案和黑龙江的高山案件为标志,操作风险也引起了国内银行界的关注。根据巴塞尔银行委员会资料显示,银行面临的风险以信用风险为最高,约为60%,其次就是操作风险,约为30%,市场风险和其他风险如信誉风险等则较低,各占5%[2]。1999年巴塞尔委员会在新资本协议咨询意见稿中确立了操…  相似文献   
5.
从近代商业银行体制开始叙述了中国商业银行体制演进变革的过程,中国国有商业银行制度的现状和特征,中国入世后商业银行所要面临的挑战和机遇,以及国际化的发展趋势.  相似文献   
6.
本文在深入分析KMV模型的原理基础上,将KMV模型的理论运用于分析集群的地区维度信用风险。对我国集群的主要地区:江苏、浙江、广东和福建的主要上市公司从1993年到2004年的数据进行违约概率实证,最后,从四个地区近几年的发展历程及特点进行分析,分析结果与实证结果是一致的。  相似文献   
7.
研究国债和股票的相关关系对于风险管理有重要的意义.文章在用Leverage SV模型描述股票和国债指数波动的基础上,采用Copula函数研究国债和股票指教的尾部相关关系,发现股票和国债的尾部相关关系不对称,有较为显著的下尾相关而上尾相关不明显.进一步采用时变SJC-copila函数研究发现,下尾相关系数较大的时点较多出现在上一年11月份到下年2月份期间,在此期间通过投资国债市场分散股票投资风险的效果较差.  相似文献   
8.
国际上许多机构和国家都用汇率指数来表示一篮子货币的汇率总水平,用于评估一国的汇率水平、衡量货币稳定性等.这些汇率指数都采用了传统的指数编制方法,计算结果存在一定的误差,但又无法计算出误差的大小.随机指数方法则是对传统指数计算方法的一种改进,它不但可以计算出指数的估计值,还可以计算出指教的标准差.文章探讨了用随机指教方法计算汇率指教的思路,并运用此方法对我国人民币汇率指数的编制进行了实证分析.  相似文献   
9.
资产证券化融资成本分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在资产证券化概念和交易流程中,在转让人只获现金的交易方式下,推证和研究了发起人的融资成本,定义了构成资产证券化发起人成本的时间价值因子和市场价值因子;同时根据已推证的表达式,分析了发起人融资成本之变化。  相似文献   
10.
倪志凌  周好文 《管理学报》2009,6(7):890-894
对业务流程进行建模和性能分析是流程银行研究的重要课题.通过对广义随机时间Petri网进行扩展,将其用于对流程银行的业务流程建模.同时,基于活动执行时间为正态分布的假设,给出了4种流程元模式的等价性能分析方法.在此基础上,进一步把活动执行时间扩展到任意分布的情况,给出了通用的等价性能分析方法.  相似文献   
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