金融数学及金融工程学──公司理财和金融风险防范的高新技术

简要地介绍了金融学的两个前沿学科──金融数学（也称分析金融学）、金融工程学的内容和方法，并通过实例具体地介绍了如何运用无套利原则和无风险套利方法，以达到防范金融风险和提高收益的目的。     

二阶非线性中立型强迫泛函微分方程的振动性和渐近性

本讨论了二阶非线性中立型强迫泛函微分方程[x(t)-p(t)x(t-τ)]″＋Q（t)f[x(t),x(g(t)))=h(t)的振动性和渐近性，得到了两个差别准则。     

构建商业银行信贷风险分类预警模型

针对我国各类银行全面实行贷款风险五级分类管理,文章提出了一种信贷风险分类预警的方法。该方法首先应用聚类方法对指标进行筛选,然后以熵权法构建贷款风险综合指数,最后采用模糊神经网络实现对信贷风险的分类预警。该方法在综合考虑财务与非财务因素对信贷风险产生影响的同时,还可以通过对风险指标的敏感性分析来把握主要风险来源,为风险的防范工作提供重要的依据。     

Banach空间中函数的可微性

本对Banach空间中凸函数的Frechet可微性（Asplund空间）、凸函数的Gateaux可微性（弱Asplund空间）、Lipschitz映射的可微性研究的历史、现状及主要研究成果作一个简要的、系统的述评，并指出了这个领域中的尚未解决的若干问题及其研究进展情况。     

VaR-APARCH模型与证券投资风险量化分析

基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在尖峰肥尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应。本文应用APARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综合指数的VaR风险值,然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析。通过返回检验,我们发现,APARCH应用于VaR估计是统计有效的,并且明显优于GARHC模型。     

市场化条件下的利率决定问题

利率市场化后国内商业银行面临着利率自主定价的问题,面对激烈的市场竞争,如何建立起自己的存贷款定价系统,已是商业银行发展战略中迫在眉睫的任务。文章就利率市场化条件下的利率决定因素及定价模式进行了初步探讨。     

基于极值理论的风险价值度量

精确度量风险价值(Value-at-Risk,VaR)和以及由此衍生的Expected Shortfall (ES)是对风险管理者的挑战.广泛应用的正态分布不足以描述金融收益的厚尾特征,尤其是风险管理者最为关心的99%或95%分位数.极值理论可以准确地描述分布尾部的分位数.本文利用极值理论计算VaR和ES,并给出它们的误差分析,然后利用深成指数据进行返回检验.两种返回检验方法的结果表明,极值理论方法可以比较精确地度量VaR和ES.     

Walras—Arrow—Debreu一般均衡模型

概述概述了Walras-Arrow-Debreu一般经济均衡理论产生发展的历史，并介绍了Walras-Arrow-Debreu一般经济均衡存在定理。     

股市回报率分布的厚尾性与风险估测模型的绩效探讨

当金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征时,传统的方法将难以胜任对风险的准确度量.除了讨论在厚尾分布下如何应用条件极值与无条件极值来度量风险外,还利用历史模拟、风险矩阵、条件正态模型等方法进行风险值估计,最后运用五项评估指标对各种模型的预测效果进行了比较分析.     

Walras─Arrow─Debreu一般均衡模型

本文概述了Ｗａｌｒａｓ─Ａｒｒｏｗ─Ｄｅｂｒｅｕ一般经济均衡理论产生发展的历史，并介绍了Ｗａｌｒａｓ─Ａｒｒｏｗ─Ｄｅｂｒｅｕ一般经济均衡存在定理。