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本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型:条件自回归极差(CARR)模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD(Autoregressive Conditional Duration)模型。极端值理论(Extreme value theory)暗示极差是波动的一种有效估计,因此CARR模型可以看作是波动模型,并通过实证分析发现CARR模型的样本期外波动的预测效果比标准的GARCH波动模型要好。 相似文献
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边限检验理论及几点讨论 总被引:4,自引:0,他引:4
检验经济变量之间长期关系的协整技术要求变量是同阶单整的,这不可避免地涉及一定程度的预检验问题,而预检验问题会增加变量间长期关系分析的不确定性。当不能确定变量的单整类型时,边限检验理论提出了一个可以直接检验一个变量和一组解释变量之间长期关系的新方法。在介绍了边限检验方法中基本的VAR模型和假设及边限检验方法中用到的重要统计量——Wald统计量和T统计量及它们各自的渐近分布形式后,说明了边限检验理论在理论和实际运用当中需要注意的几个问题,最后通过实例分析说明了边限检验理论的运用。 相似文献
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我国产值结构、就业结构与GDP的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
一、引言经济发展具有两个主题——总量增长和结构转型,而结构转型是解释经济增长速度和模式的本质因素。结构转型频率太慢或方向无效率,它将阻碍经济增长;但若结构转型改善了资源配置,如降低了产业部门之间要素回报的不均衡,或促进了规模经济的发展,也能对增长做出贡献(Syrqui 相似文献
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通过对世界农业发展现状比较,可见出我国建设节约型农业的背景及必要性。建设节约型农业的关键是优化农户的生产经营行为,我国农户生产经营的现状还存在的问题应分别从加强政府引导、优化社会服务体系、深化制度改革、建立生态补偿机制、加强宣传等方面引导农户行为的对策,从而推进我国节约型农业的建设。 相似文献
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股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化.本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH-cum-Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现当成交量引入条件方差模型,收益率波动的持久性减弱甚至消失,和发达成熟股票市场的分析结论一致. 相似文献
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本文从中国经济增长两个阶段的不同特点入手,分析了20世纪90年代中期以后中国大量引进外资的深层次原因.采用制造业增加值占GDP的比重作为衡量中国工业化进展程度的指标对整个90年代中国工业化的进程进行了实证分析,结果发现,中国的工业化从20世纪90年代中期以来实际上长期处于停滞不前的状态.大量引进外资导致中国工业化过程中存在两个明显的"替代效应",一是"外资替代效应",二是"弱质替代强质"现象.两个"替代效应"对中国工业化和经济结构变化的深刻影响值得反思. 相似文献
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货币政策名义锚的选择分析 总被引:1,自引:0,他引:1
始于20世纪90年代的通货膨胀目标制逐渐取代汇率锚和货币供应量目标成为许多国家保持长期价格稳定的一种货币政策框架.鉴于我国维持汇率锚的成本不断增加,同时金融创新和金融管制的放松模糊了各层次货币供应量的界限,且货币乘数不再稳定,导致货币供应量的可观测性和可控性降低,货币供应量目标也不再适合我国;因而,通货膨胀目标成为我国货币政策名义锚可能的选择. 相似文献
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文章在建立了无约束误差修正模型的基础上,运用边限检验方法对我国货币需求与支出构成因素之间的关系进行了实证研究.结果表明我国货币需求M0、M1、M2和总支出构成因素之间存在长期稳定关系,支出的不同组成部分对我国货币需求有不同的影响,在短期内,投资支出对我国货币需求M1和M2都有显著影响. 相似文献