我国股票市场的价格波动性分析——基于上证A股指数的ARCH效应研究

本文通过GARCH－阶模型对上证A股指数进行了波动性分析，得出的结论是：引入条件标准差的GARCH-M模型对指数波动的拟合度最好，上证A股指数表现出显著的群集波动，指数具有“长记忆性”，冲击对上证A股指数波动造成的影响时间比较长，政府需要把握好调控力度。     

国外技术预测理论与实践进展

对技术发展趋势和新兴技术的潜力进行系统性预测是国际上技术经济领域备受关注的研究课题。对国外近年来技术预测领域的相关研究成果和所使用的技术预测方法进行回顾,将主流技术预测方法划分为模型化方法、统计和数据挖掘方法以及描述性方法三类,对各类方法的优点和局限加以梳理,并总结现有文献对不同方法的比较研究。