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1.
系统变化的复杂性导致了系统行为数据的不确定性与异构性,面向多源信息的数据集结导致了表征系统变化规律的灰色异构时序数据的产生。对面向区间灰数与离散灰数的双重异构数据序列预测建模方法展开研究,通过对区间灰数均匀分割处理,得到与离散灰数灰元数量相等的次级区间灰数,进而实现了灰色异构数据的"同质化"转换;在此基础上构建了面向异构数据序列的灰色预测模型,并应用该模型实现了大桥沉降量的有效模拟与准确预测。研究成果对拓展灰色预测模型应用范围具有积极意义。  相似文献   
2.
基于Markov区制转换模型的极值风险度量研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将马尔科夫区制转换模型与极值理论相结合研究金融风险度量问题.首先用SWARCH-t模型捕捉收益率序列的剧烈波动和结构变换特征,然后将收益序列转化为标准残差序列,在此基础上通过SWARCH-t模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而构建基于SWARCH- t- EVT的动态VaR模型,最后对模型的有效性进行检验.研究表明,SWARCH-t-EVT模型能够有效识别上证综指的波动区制特征,且能有效合理地测度上证综指收益风险,尤其在高的置信水平下表现更好.  相似文献   
3.
金融危机近些年爆发频繁,传统市场理论如有效市场假说和行为金融面对复杂的现实金融世界未能给出合理解释.Lo提出的适应性市场假说则弥合了这两个学派的分歧,逐渐引起了学术界的重视.本文尝试从动态市场效率、时变贝塔和技术交易策略演变这三个角度对适应性市场假说能否解释我国资本市场进行实证研究.研究发现:我国股票市场效率在动态变化,无效的时段与金融危机或政策巨变等重大事件联系密切;股市风格指数贝塔随市场环境变化而改变;技术交易策略绩效随投资者适应环境变化而演变.研究结果表明,适应性市场假说相比有效市场假说和经典资本资产定价模型,能够更好地解释我国资本市场上述现象.最后对投资者如何根据市场环境变化制定适应性投资策略给出几点建议.  相似文献   
4.
本文通过分析股利增长率的影响因素 ,建立了股利变化的非线性动力学模型 ;讨论了股利变化的各种动态行为 ;然后推出估价公司价值的动态股利贴现模型 ,同时得出公司价值与股利之间存在非线性动态关系的结论。为控制、预测证券市场 ,规范公司行为提供了较好的理论依据及实践操作方法。  相似文献   
5.
投资者在进行投资选择时往往会根据自己心理帐户的设置,对每个帐户中的资金进行相互隔离式的管理,并按照自身的价值函数,选择能使自己得到最大满足的投资阶段。本文通过对不同的心理帐户设置,借助投资者自身的价值函数,推断出投资者参与新股阶段的投资会使自己的满足最大化。这一行为的结果将导致该阶段市场的股票供需关系失衡,从而导致IPOs抑价。  相似文献   
6.
文章借鉴Robinson等首次提出的所有权保留和抑价间的曲线关系理论模型对全流通后的中国中小板IPO市场数据进行实证。通过非参数检验和回归分析,得到了和该理论模型近似一致的结论:中国中小板上市公司的控股股东在IPO发行前所决定的所有权保留比例和IPO抑价有近似的曲线关系。  相似文献   
7.
沪深300指数极值VaR的分析与计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反应沪深300指数的风险。  相似文献   
8.
针对影响IPO定价因素的不确定性,尝试对我国IPO定价构造一个模糊分析框架,把模糊优化模型引入到IPO定价的研究中,综合考虑影响新股定价的确定和不确定因素,使定价更加科学、合理,以弥补我国新股发行定价方法的不足,为我国市场化IPO定价机制提供理论和实践方法.  相似文献   
9.
沪港通背景下沪港股市联动性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用Beta-skew-t-EGARCH模型对沪港股市收益率序列进行波动建模,然后采用Copula函数分析“沪港通”实施前后沪港股市联动性变化情况。结果表明:“沪港通”的实施增强了沪港两市之间的联系,加快了两市之间的融合与一体化进程。从尾部相关系数均值来看,“沪港通”实施后,两市同步下跌的概率大于同步上涨的概率。而且,“沪港通”实施后两市场对波动冲击的响应在增强。  相似文献   
10.
适应性市场假说认为金融资产的系统风险是随市场环境变化的,风险与收益之间的关系并非线性,投资者会根据不同的市场环境采取适应性策略.文章采用Kalman滤波及平滑模型,实证研究了我国股市五个风格指数的贝塔变化,并采用事件研究的方法分析了贝塔变化的原因,以检验适应性市场假说能否解释我国股市.实证结果显示,风格指数的贝塔是时变的,与某些重大的经济、政治事件有关.经典CAPM模型不能解释这些现象,而适应性市场假说则能很好地解释.  相似文献   
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