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1.
投资组合优化问题依赖于风险度量方法和投资组合收益率分布函数的选取。针对收益率通常不服从多元正态分布以及均值—方差模型低估了投资组合发生重大损失的风险,文章利用多元广义双曲线分布来拟合投资组合收益率,从而更加灵活地捕捉收益率数据的偏态和尖峰厚尾特征;使用CVaR代替方差和VaR来度量金融资产重大损失风险,进而建立均值—CVaR投资优化模型。实证研究结果表明,相对于均值—方差模型,均值—CVaR能够更好地反映投资组合收益率分布,提高投资者控制投资风险的能力。  相似文献   
2.
微型金融机构的可持续发展,对满足低收入群体的金融服务需求意义重大。在商业化融资运营趋势下,提高经营效率是微型金融机构实现可持续发展的主要途径之一。对江苏省小额贷款公司技术效率的实证研究表明,处于起步阶段的小额贷款公司,其技术效率较低,效率值变动幅度较大且分布较分散,这一特征在不同地区之间差异较大,主要和当地的经济发展水平有密切关系。小额贷款公司的技术效率和支农广度目标、资产规模正相关,但和支农深度负相关。因此,应拓展金融服务覆盖面,扩大资产规模,适当调高贷款的"小额"标准,以提高小额贷款公司经营效率,促进其可持续发展。  相似文献   
3.
江苏苏北农民专业合作组织绩效评价   总被引:5,自引:0,他引:5  
农民专业合作组织的发展有利于增加农民收入、发展农村经济。本文从经营绩效、运行机制和组织发展等3个角度分析江苏苏北农民专业合作组织发展的现状,构建评价指标体系来考察苏北农民专业合作组织发展的绩效。结论是:江苏苏北的农民专业合作组织运行绩效普遍较差,可持续发展能力不容乐观,在经营绩效、组织建设方面还需要进一步提高。  相似文献   
4.
文章运用Sharpe比率对基金绩效排名需要假设收益率序列服从正态分布,但基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏等特征。为研究收益率的高阶矩在基金绩效排名中的影响以及Sharpe比率在基金绩效排名中的适用性,在预期效用理论框架下,从理论角度研究投资者对高阶矩偏好的问题,并提出了考虑高阶矩的广义Sharpe比率,同时使用参数和非参数方法计算广义Sharpe比率。实证分析结果显示,尽管基金收益率序列不服从正态分布,但基于Sharpe比率和广义Sharpe比率的排名基本一致,Sharpe比率在我国投资基金绩效排名中仍然适用。  相似文献   
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