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以美国西德克萨斯轻质原油现货价格(WTI)、英国北海布伦特原油现货价格(Brent)、中东迪拜原油现货价格(Dubai)和中国大庆原油现货价格(Daq)为代表性的研究对象,运用耦合消除趋势波动分析法(CDFA)对国内外原油市场之间耦合关系的多重分形特征进行实证分析。实证结果表明:原油市场之间的耦合关系具有明显的多重分形特征;厚尾分布和长记忆性是产生多重分形特征的主要原因;无论就长记忆性而言,还是就厚尾分布而言,WTI对原油市场耦合关系多重分形特征的影响最为突出。  相似文献   
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张德园  林宇  侯县平 《管理评论》2021,33(12):71-86
近年来,伴随着外部不确定性的凸显,中国经济不可避免地会遭受到外部不确定性尤其是美国不确定性的冲击.为此,本文基于拟贝叶斯局部似然估计的时变参数向量自回归(QBLL-TVP-VAR)模型实证分析了美国宏观经济不确定性、金融不确定性和经济政策不确定性三类不确定性对中国经济的动态影响及其差异.实证结果表明:(1)美国宏观经济不确定性引致中国产出和价格分别在2014-2020年和2008年全球金融危机期间显著下降,对中国经济产生的不利影响最大;美国金融不确定性仅引致中国产出在2016-2020年显著下降,对中国经济产生的不利影响居中;而美国经济政策不确定性仅引致中国产出在2019-2020年显著下降,对中国经济产生的不利影响最小.(2)美国宏观经济、金融和经济政策不确定性均通过降低中国消费和中关货物贸易对中国经济产生了不利影响,但美国宏观经济和金融不确定性还分别通过降低中国投资和中国股价对中国经济产生了不利影响.(3)时变预测误差方差分解结果表明,在2008年全球金融危机期间美国金融不确定性是导致中国经济波动的主要外部因素,而在2017-2020年美国宏观经济不确定性是导致中国经济波动的主要外部因素.据此,建议政府建立前瞻性预警机制和反应机制、强化对外部不确定性的监测与分析,充分利用多种宏观经济调控工具对国内经济进行适时、精准干预和引导,扩大对外贸易开放、实施多样化的贸易开放战略,深化供给侧结构性改革、加速形成以国内大循环为主体和国内国际双循环相互促进的新发展格局,来应对外部不确定性冲击.  相似文献   
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