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宏观审慎管理反映了金融风险管理的未来发展趋势,赋予金融压力测试新的理念。宏观压力测试是实现宏观审慎管理和防范系统性风险的重要工具。为了防范系统性风险,宏观压力测试应重点考虑金融业的顺周期效应、金融机构的资产相关性和系统性金融风险的内生性因素。 相似文献
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遵循宏观审慎管理的原则和理念,提出了基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试方法.通过考虑行业相关性和风险因子t分布特性,对多元风险因子模型进行了拓展;将宏观压力测试情景与多元风险因子模型对接起来,将压力情景下得到的行业景气指数取值转换为相应压力情景下行业风险因子的条件分布;在考察宏观经济周期的基础上,采用指数平滑法、回归模型方法和历史情景分析方法处理宏观经济整个周期的历史数据,从而确定宏观压力测试的情景设置,这种情景设置能消除信用风险计量的顺周期性.这一过程将银行业经济资本管理与系统性风险防范有机地联系起来.这一信用风险宏观压力测试方法能反映不同行业信贷资产间的违约相关性,能识别某一行业衰退对其他行业信贷资产产生的负面影响,从而反映系统性风险的来源及其作用机理. 相似文献
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