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1.
PPI指数对沪铜期货市场影响的实证研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章借助PPI指标,引入价格波动率函数,分析了宏观经济时沪铜期货市场的影响.研究表明PPI与沪铜价格波动率具有长期协整关系,PPI对价格波动率具有单向引导作用.  相似文献   
2.
GARCH类模型波动率预测效果评价——以沪铜期货为例   总被引:1,自引:0,他引:1  
以沪铜期货为例,研究了GARCH、EGARCH、FIGARCH和FIEGARCH四种模型的波动率预测效果。以已实现波动率为模型评价衡量标准,分别采用M-Z回归和损失函数进行预测效果检验,结果表明,无论残差服从高斯分布还是t-分布,不同的GARCH类模型预测效果有显著差异,其中FIGARCH模型预测效果最好,其次是GARCH模型,EGARCH和FIEGARCH模型预测效果不佳。此结论说明我国铜期货市场具有显著的长记忆性,但不具有非对称效应。  相似文献   
3.
文章基于期权理论,研究了季节性产业联盟最优契约设计问题.首先,研究了季节性产业联盟集中决策时的最优契约;然后,研究了对称信息条件下的最优契约,证明了最优契约的存在性与相关性质;最后,在信息不对称条件下,讨论了联盟的最优契约,并在均匀分布情况下,给出了其解析式.  相似文献   
4.
文章选取M2同比增长率为流动性指标,并转化为虚拟变量,建立含有流动性指标的GARCH-GED模型对上海期货交易所的金属铜和天然橡胶进行检验,并运用小渡db(4)对波动序列进行小渡分解.实证结果表明,超额货币供应量会加剧期货市场的波动,从宏观和微观两角度验证了流动性过剩对期货市场的影响是显著的.  相似文献   
5.
多尺度GARCH模型研究货币增长对期货价格波动的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取M2同比增长率为货币供应量的增长指标,从收益的波动性与分布出发,运用GARCH—GED模型对上海期货交易所的铜、铝和橡胶期货数据进行检验,求得收益的波动序列。同时,运用小波db(4)对波动序列进行小波分解,得到反映长期趋势的低频数据。通过对低频数据和M2同比增长率之间的Granger因果检验,得出货币供应量的增长会加剧期货市场的波动,从而为流动性过剩对期货市场产生影响提供有力证据。  相似文献   
6.
最近我们采取问卷和典型调查相结合的方式,对南昌大中型工业企业进行了调查。通过调查,我们深深感到近几年来,南昌市采取的一系列改革措施,给企业注入了新的生机,大中型企业的活力比改革前都有所增强。1988年与1985年相比,全市大中型工业企业产值增长33.3%,利税总计增长21.8%。但是,大中型企业还远未搞好搞活,企业本身的优势和潜力还没有充分发挥出来,深化改革的任务仍相当繁重。 一、企业面临的问题和困难 1、工业产值呈现较低水平的不稳定增长。  相似文献   
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