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| 基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析 | |
| 作者姓名： | 谢赤 吴雄伟 |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院, 湖南, 长沙, 410082 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79970015);国家社会科学基金资助项目(OOBJYO13) |
| 摘 要： | 本文引进了一种全新的计量经济学方法———广义矩估计法,并通过MATLAB程序,使用中国货币市场的数据对Vasicek和CIR模型进行了参数估计,与以前的估计方法相比,得出的结果都相当显著,从而能更好的了解中国货币市场利率行为的特点。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构模型 广义矩估计法 中国货币市场 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)03-0022-04 |
| 收稿时间： | 2001-04-23; |
| 修稿时间： | 2001-04-23 |
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