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| 基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量 | |
| 引用本文： | 王宗润,汪武超,陈晓红,王小丁,周艳菊.基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量[J].管理科学学报,2012,15(12):58-69. |
| 作者姓名： | 王宗润 汪武超 陈晓红 王小丁 周艳菊 |
| 作者单位： | 1. 中南大学商学院,长沙,410083 2. 中国农业银行总行票据营业部,上海,200120 3. 中国农业银行总行公司业务部,北京,100005 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目，国家自然科学基金资助项目，教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目，中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 |
| 摘 要： | 银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的"低频高损"特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法. |
| 关 键 词： | 操作风险 Bootstrap抽样 巴塞尔新资本协议 对数正态分布 广义Pareto分布 |
Application of LDA based on Bootstrap sampling and piecewise-defined severity distribution in operational risk measurement |
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| WANG Zong-run , WANG Wu-chao , CHEN Xiao-hong , WANG Xiao-ding , ZHOU Yan-ju.Application of LDA based on Bootstrap sampling and piecewise-defined severity distribution in operational risk measurement[J].Journal of Management Sciences in China,2012,15(12):58-69. | |
| Authors: | WANG Zong-run WANG Wu-chao CHEN Xiao-hong WANG Xiao-ding ZHOU Yan-ju |
| Institution: | 1.Business school of Central South University,Changsha 410083,China; 2.Department of Bill Business,Head Office of Agricultural Bank of China,Shanghai 200120,China; 3.Department of Corporation Business,Head Office of Agricultural Bank of China,Beijing 100005,China |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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