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| 因子模型在风险预算分析中的应用 | |
| 作者姓名： | 杜本峰 |
| 作者单位： | 中国人民大学, 北京, 100872 |
| 基金项目： | 国家社科基金资助项目(02BJT004) |
| 摘 要： | 风险预算在国外正赢得学术界、养老基金和资产管理领域等许多方面的广泛关注,并认为是组合管理的一种创新。国内投资者日益认识到投资组合管理与风险控制的重要意义,并近乎成为他们的第一要务。本文利用因子模型,通过风险预算这一投资管理和风险控制技术与方法,讨论投资组合因子风险分解并进行实证分析。 |
| 关 键 词： | 因子模型 风险预算 投资组合 风险管理 |
| 文章编号： | 1003-207(2004)03-0044-04 |
| 收稿时间： | 2003-10-08; |
| 修稿时间： | 2003-10-08 |
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