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| 基于超高频数据的股票流动性度量研究 | |
| 作者姓名： | 补冯林 张卫国 何伟 |
| 作者单位： | 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044 |
| 基金项目： | 重庆大学研究生创新基金(2004A026) |
| 摘 要： | 本文利用基于超高频数据的三类交易量期间来刻画日内总体以及单边流动性的动态变化.对交易量期间的建模分析采用了Log-ACD模型,并对模型的预测性能进行了评估.实证研究的数据来自中国联通(600050)的分笔成交数据. |
| 关 键 词： | 流动性 交易量期间 超高频数据 Log-ACD模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)02-0024-03 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |