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| 运用GARCH族模型在不同分布下对深证综指的VaR分析 | |
| 引用本文： | 李聪.运用GARCH族模型在不同分布下对深证综指的VaR分析[J].统计与决策,2006(17):79-80. |
| 作者姓名： | 李聪 |
| 作者单位： | 山东大学经济研究中心 |
| 摘 要： | 一、VaR方法和GARCH族模型(一)VaR方法简介按照PhilippeJorion的经典定义,VaR是在一定的置信水平下和一定的目标期间内,预期的最大损失。用公式表示就是:Prob(△P |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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