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| 拓展的均值——方差理论及其在投资组合中的应用 | |
| 引用本文： | 牛燕影,王增富.拓展的均值——方差理论及其在投资组合中的应用[J].统计与决策,2007(19):24-26. |
| 作者姓名： | 牛燕影 王增富 |
| 作者单位： | 燕山大学,理学院,河北,秦皇岛,066004 |
| 摘 要： | 由于股票市场的交易是在一种随机环境下进行的,投资者不可能准确知道每只股票预期收益的概率分布,只能大概地知道它的一个区间估计(即区间数)。本文针对这种情况,基于数据集成技术,拓展了Markowitz的均值—方差理论,并用实例说明了其在选择投资组合中的应用.。 |
| 关 键 词： | 数据集成算子 均值-方差理论 选择投资组合 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)19-0024-02 |
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