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| 基于随机波动模型的人民币汇率波动性分析 | |
| 作者姓名： | 查奇芬 陈风华 |
| 作者单位： | 江苏大学,财经学院统计系,江苏,镇江,212013 |
| 基金项目： | 教育部人文社科规划基金项目 |
| 摘 要： | 自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要.鉴于此,文章运用随机波动(SV)模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市场的影响较小,而人民币汇率收益率与市场风险密切相关. |
| 关 键 词： | SV模型 汇率波动 |
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