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| 中国证券市场的LOG-ACD模型及其应用 | |
| 引用本文： | 马超群,张明良.中国证券市场的LOG-ACD模型及其应用[J].统计与决策,2006(4):92-95. |
| 作者姓名： | 马超群 张明良 |
| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,长沙,410082 |
| 摘 要： | 0引言随着计算机技术的飞速发展,人们可以越来越方便的获得各种高频交易数据。高频数据的获得,开辟了新的研究领域,为了更好的分析这些高频数据,许多新的计量经济模型也应运而生。传统的计量经济模型基于固定的时间间隔进行分析,如随机波动和GA RCH模型等。由于传统的ACD模型对 |
| 关 键 词： | ACD模型 LOG-ACD模型 价格持续期 市场微观结构 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)02-0092-04 |
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