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| 上证指数与深成指间协整关系的非参数检验 | |
| 引用本文： | 周明磊.上证指数与深成指间协整关系的非参数检验[J].统计与决策,2004(8):24-25. |
| 作者姓名： | 周明磊 |
| 摘 要： | 一、引言
在时间序列中常会发现两个变量存在一种长期稳定关系,C.J.Granger把这种长期稳定关系称为"协整关系".传统的协整分析方法是通过对序列差分将其转化为平稳序列,得出其中的线性均衡关系,这种协整关系可称为线性协整.线性协整的建模理论是从实际的数据生成过程出发,在非平稳序列中寻找可能存在的长期线性均衡关系,以建立序列的结构模型,从而反映序列的运行机制. |
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