| 市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量 |
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| 引用本文： | 钱艺平,林祥.市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量[J].统计与信息论坛,2009,24(7):9-12. |
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| 作者姓名： | 钱艺平 林祥 |
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| 作者单位： | 1. 中南大学,商学院,湖南,长沙,410083
2. 中南大学,数学学院,湖南,长沙,410075 |
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| 摘 要： | 目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法.运用VaR的计算原理,利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征,得到市场风险资产VaR计算公式,并且分析了VaR的影响因素,最后利用历史数据进行VaR的实例计算.
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| 关 键 词： | Pareto分布 市场风险 极大似然估计 |
VaR Measurement of Market Risk Assets Loss Based on Pareto Distribution |
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| QIAN Yi-ping,LIN Xiang.VaR Measurement of Market Risk Assets Loss Based on Pareto Distribution[J].Statistics & Information Tribune,2009,24(7):9-12. |
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| Authors: | QIAN Yi-ping LIN Xiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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