| 不可观察制度变量的最优估计与预测 |
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| 引用本文： | 王曦,邹文理.不可观察制度变量的最优估计与预测[J].中山大学学报(社会科学版),2010,50(2). |
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| 作者姓名： | 王曦 邹文理 |
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| 作者单位： | 1. 中山大学岭南学院国际商务系,广州,510275
2. 中山大学岭南学院,广州,510275 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目《"试错法"改革的随机过程表述与有效需求管理》，全国优秀博士学位论文作者专项基金项目《宏观经济微观基础前沿问题研究:理性预期与转型经济》 |
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| 摘 要： | 良好的制度指标是规范研究转型经济的必要条件,然而制度的量化一直是个难题.制度指标本质上是不可直接观察的,但其经济后果则可以观察,据此,提出一种基于学理的估计和预测制度变量的新方法.首先将制度变量的演进视为一个随机过程,论证并建立了中国式改革中制度变量演进的马尔科夫假说;然后结合不可观察制度变量与可观察变量之间的线性联系,建立制度变量演进的状态空间模型;再利用卡曼滤波技术,得出制度变量的最优估计与预测方程.作为一个应用实例,论文最后结合我国 TFP 的变动对中国的总体经济转型指标进行了估计.
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| 关 键 词： | 不可观察制度变量 状态空间模型 卡曼滤波 最优估计与预测 |
Optimal Estimation and Forecast of Unobservable Institutional Variables |
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| WANG Xi,ZOU Wen-li.Optimal Estimation and Forecast of Unobservable Institutional Variables[J].Journal of Sun Yatsen University(Social Science Edition),2010,50(2). |
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| Authors: | WANG Xi ZOU Wen-li |
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