| 基于两要素利率期限结构的债券期权定价 |
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| 引用本文： | 吴恒煜. 基于两要素利率期限结构的债券期权定价[J]. 管理工程学报, 2006, 20(3): 23-25,45 |
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| 作者姓名： | 吴恒煜 |
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| 作者单位： | 广东商学院,广东,广州,510320;中山大学管理学院博士后流动站,广东,广州,510275 |
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| 基金项目： | 广东省教育厅人文社会科学基金 , 广东省哲学社会科学规划项目 |
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| 摘 要： | 基于经验证据并为了弥补存在模型缺点,提出短期利率与短期利率均值均为随机变量的两要素的利率期限结构模型,解出折现债券的定价公式,在此基础上,进一步给出债券期权、债券期货期权、债券远期期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 利率期限结构 两要素模型 贴现债券 |
| 文章编号： | 1004-6062(2006)03-0023-04 |
| 修稿时间： | 2004-04-19 |
Valuating of Discount Bound Option in a Two-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates |
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| WU Heng-yu. Valuating of Discount Bound Option in a Two-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2006, 20(3): 23-25,45 |
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| Authors: | WU Heng-yu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | term structure of interest rates two-factor model discount bond |
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