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| LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验 | |
| 作者单位： | ;1.湖北经济学院金融学院;2.湖北金融发展与金融安全研究中心;3.华中科技大学经济学院 |
| 摘 要： | 在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布。相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t统计量,F统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势。对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了F检验在相关应用研究中的适用性和优越性。 |
| 关 键 词： | 单位根 非线性 LSTAR模型 F类型统计量 |
A Class of FTesting against the Null Hypothesis of Unit Root Testing in LSTAR Framework |
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