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| 一种新的阈值协整检验方法的仿真研究 | |
| 引用本文： | 刘汉中,李陈华.一种新的阈值协整检验方法的仿真研究[J].统计与决策,2008(14). |
| 作者姓名： | 刘汉中 李陈华 |
| 作者单位： | 1. 湖南商学院,经济与贸易学院,长沙,410205 2. 湖南商学院,经济与管理研究院,长沙,410205 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阈值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究。仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会增大"弃真"的概率。其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列"持久性"的增强检验势呈下降趋势,但EG两步法下降得更快。 |
| 关 键 词： | 阈值协整 部分协整 Monte-Carlo仿真 检验势 检验水平 |
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