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| 贷款违约概率测算方法:违约比例模型 | |
| 引用本文： | 武次冰,易宇,武锶芪.贷款违约概率测算方法:违约比例模型[J].统计与决策,2010(6). |
| 作者姓名： | 武次冰 易宇 武锶芪 |
| 作者单位： | 1. 湖南大学,金融学院,长沙,410079 2. 中国农业银行湖南省分行,长沙,410005 3. 华南理工大学,经济与贸易学院,广州,510006 |
| 摘 要： | 文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。 |
| 关 键 词： | 违约概率 比例危险法 违约比例模型 逐步选择法 |
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