中国浮动利率国债的定价及投资价值分析 |
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引用本文: | 谢赤,熊正德,钟赞.中国浮动利率国债的定价及投资价值分析[J].湖南社会科学,2004(3):73-75. |
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作者姓名: | 谢赤 熊正德 钟赞 |
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作者单位: | 1. 湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、博士 2. 湖南大学工商管理学院副教授 3. 湖南大学工商管理学院博士生 |
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摘 要: | 本文在对我国商品零售物价指数进行合理假设的前提下 ,通过建立多元回归模型 ,构造国债收益率曲线 ,并借助蒙特卡罗模拟技术 ,对在上海证券交易所交易的两种浮动利率国债的价值进行了研究 ,得出了我国浮动利率国债价值被低估的结论。
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关 键 词: | 浮动利率国债 国债收益率曲线 多元回归模型 蒙特卡罗模拟 投资价值 |
文章编号: | 1009-5675(2004)03-073-03 |
Price-fixing of Chinese Floating Interest Rate National Debts and Analysis of Investment Value |
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