|
|||||
|
|
| 中国股市的弱式有效性检验 | |
| 引用本文： | 周四军.中国股市的弱式有效性检验[J].统计与信息论坛,2003,18(2):42-44. |
| 作者姓名： | 周四军 |
| 作者单位： | 湖南大学,统计学系,湖南,长沙,410079 |
| 摘 要： | 证券市场(股票市场)的效率一直是证券市场的监管机构和参与者各方关注的问题。对我国证券市场的有效性研究以及关于我国股票市场是否属于强式有效市场、半强式有效市场或弱式有效市场的争论仍在继续。文章侧重于价格的时间序列相关性研究,主要进行了游程检验、序列相关性检验和灵敏性检验。经过实证检验,认为我国股市已经具备弱式有效性。 |
| 关 键 词： | 弱式有效性 游程检验 序列相关性检验 灵敏性检验 |
| 文章编号： | 1007-3116(2003)02-0042-03 |
| 修稿时间： | 2002年6月5日 |
Validity Testing of the Weak Performance of Stock Market in China |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |