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| 基于高频数据的金融波动率模型 | |
| 引用本文： | 李胜歌,张世英.基于高频数据的金融波动率模型[J].统计与决策,2008(1):7-8. |
| 作者姓名： | 李胜歌 张世英 |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 摘 要： | 金融高频数据和金融波动率是目前金融领域研究的热点问题。本文对基于金融高频数据的金融波动率估计量——"已实现"双幂次变差进行了建模和预测。"已实现"双幂次变差无模型、计算简便,在一定条件下是金融波动率的无偏估计量,并且具有稳健性和有效性。通过用上证综指对"已实现"双幂次变差进行ARFIMA建模,发现中国股票市场的上证综指"已实现"双幂次变差时间序列具有长记忆性。 |
| 关 键 词： | 金融高频数据 “已实现”双幂次变差 ARFIMA模 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)01-0007-02 |
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