| 基于VAR模型的各类粮食国际价格波动关系分析 |
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| 引用本文： | 公茂刚,吴石磊,王学真.基于VAR模型的各类粮食国际价格波动关系分析[J].东岳论丛,2012,33(12):99-103. |
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| 作者姓名： | 公茂刚 吴石磊 王学真 |
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| 作者单位： | 1. 山东理工大学商学院,山东淄博,255012
2. 东北师范大学商学院,吉林长春,130117 |
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| 基金项目： | 国家社科基金重点项目“国际粮价波动及其对中国粮食安全影响研究”(项目编号:12AJY007),国家社科基金青年项目“发展中国家粮食安全问题研究”(编号:10CGJ019);山东理工大学博士科研启动基金“国际粮价波动实证分析”的支持 |
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| 摘 要： | 本文通过建立VAR模型,进行脉冲响应分析及方差分解,阐释了各类粮食国际价格波动间的关系.得出的主要结论有:各类粮食国际价格波动存在明显相关性,来自稻米的冲击对各类粮食价格波动具有持久负向效应,小麦和高梁冲击具有持久正向效应,但高梁冲击对稻米价格波动的正向效应很小,玉米和大豆冲击除分别对稻米和玉米、高粱价格波动具有持久负向效应,对其他则有持久正向效应；各类粮食外部冲击对价格波动的贡献度不同,小麦冲击对稻米、小麦、玉米和高粱价格波动的贡献度最大,稻米冲击对其自身及小麦价格波动的贡献度较大,玉米冲击对其自身及高粱价格波动贡献度较大,大豆和高粱冲击对其自身价格波动的贡献度最大.
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| 关 键 词： | 国际粮价 脉冲响应 方差分解 |
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