| 数据窥查效应、可靠性检验与平稳Bootstrap模拟——兼论技术交易规则与沪深300指数的预测 |
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| 引用本文： | 李传乐. 数据窥查效应、可靠性检验与平稳Bootstrap模拟——兼论技术交易规则与沪深300指数的预测[J]. 统计与信息论坛, 2010, 25(1): 62-67 |
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| 作者姓名： | 李传乐 |
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| 作者单位： | 招商银行,博士后科研工作站,广东,深圳,518040中;国人民大学,博士后流动站,北京,100872 |
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| 基金项目： | 广东省自然学基金博士启动项目 |
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| 摘 要： | 数据窥查效应是金融学研究中的一种常见现象,虽然很早就引起了学者们的关注,但由于研究方法的限制,目前国内还没有关于数据窥查效应的系统研究。为此,针对数据窥察效应,借助平稳Bootstrap模拟,探讨可靠性检验的统计学原理和计算步骤。构建了2 000多个模型,采用递归最小二乘的估计方法,研究是否可以利用技术交易规则预测沪深300指数的走势,并进一步探讨可靠性检验P值的动态演变过程,验证理论分析的结论,进而通过增加用于预测的样本长度来有效克服数据窥查效应。对平稳Bootstrap模拟区组选择的探讨表明,同时选择多个区组长度进行实证分析可以使结论更加稳健。
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| 关 键 词： | 数据窥查效应 可靠性检验 平稳Bootstrap 递归最小二乘 |
Data Snooping,Reality Check and the Stationary Bootstrap:the Forecast of Hushen 300 Index Using Technical Trading Rules |
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| LI Chuan-le. Data Snooping,Reality Check and the Stationary Bootstrap:the Forecast of Hushen 300 Index Using Technical Trading Rules[J]. Statistics & Information Tribune, 2010, 25(1): 62-67 |
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| Authors: | LI Chuan-le |
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| Affiliation: | LI Chuan-le1,2(1.Post-Doctoral Research Station,China Merchants Bank,Shenzhen 518040,China,2.Post-doctoral Mobile Research Station,Renmin University of China,Beijing 100872,China) |
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| Abstract: | For the data-snooping,this paper discusses the statistical theory of the reality check and its calculation method by the stationary bootstrapping.In the empirical research,this paper builds up 2000 models to study whether the technical trading rules can forecast the trend of the Hushen 300 index by the recursive least square method.Further,this paper explores the dynamic evolution of the realityvalue,verifies the conclusions of the theoretical research and concludes that we can effectively overcome the data... |
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| Keywords: | data snooping reality check stationary bootstrap recursive least square |
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