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随机微分方程的参数估计在证券模型中的应用
作者姓名:赖俊峰  闫在在  王静宇
作者单位:内蒙古工业大学理学院,呼和浩特,010051
基金项目:国家自然科学基金资助项目
摘    要:文章通过建立的金融指数的随机微分方程模型,采用极大似然估计方法对模型中未知参数进行估计,并给出了相应的参数估计表达式,实证表明参数的估计值能较好的刻画金融指数的许多特征,估计方法切实有效,模拟效果好.

关 键 词:随机微分方程  Euler算法  数值模拟  R软件
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