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| 基于非对称Laplace分布研究VaR | |
| 引用本文： | 刘建元,刘琼荪.基于非对称Laplace分布研究VaR[J].统计与决策,2007(18):33-35. |
| 作者姓名： | 刘建元 刘琼荪 |
| 作者单位： | 重庆大学,数理学院,重庆,400044 |
| 摘 要： | 风险价值(Value-at-Risk简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文基于非对称Laplace分布来研究VaR,详细地讨论了非对称Laplace分布的性质、参数估计,并用该分布去拟合中国股票市场收益率的分布。实证分析表明,非对称Laplace分布比正态分布、对称Laplace分布的拟合效果有明显的提高。 |
| 关 键 词： | 对称Laplace分布 非对称Laplace分布 尖峰厚尾 有偏 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)09-0033-03 |
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