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| 考虑交易成本的套利组合研究 | |
| 引用本文： | 李晶莹,刘金兰. 考虑交易成本的套利组合研究[J]. 中国管理科学, 2002, 10(Z1): 229-232 |
| 作者姓名： | 李晶莹 刘金兰 |
| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津,300072 |
| 摘 要： | 本文根据套利定价理论的基本描述,直接得到存在套利机会的情况下求解套利组合的模型.但是该模型没有考虑到交易成本对套利获利的影响,而交易成本是证券交易中很重要的组成部分.本文又对该模型进行了针对存在交易成本情况的修正,使模型更具有现实意义,所求得的套利组合的解更有效. |
| 关 键 词： | 交易成本 套利定价理论 套利组合 套利收益 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)zk-0229-04 |
| 修稿时间： | 2002-06-10 |
Research on Arbitrage Portfolio Model with Commissions |
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