| 基于模型平均的中国产出增长和通货膨胀密度预测 |
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| 引用本文： | 林娟,陈海强,林青.基于模型平均的中国产出增长和通货膨胀密度预测[J].管理科学,2024(2):82-94. |
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| 作者姓名： | 林娟 陈海强 林青 |
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| 作者单位： | 厦门大学经济学院金融系和王亚南经济研究院;上海潼骁投资发展中心(有限合伙) |
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| 摘 要： | 产出增长和通货膨胀是政府宏观调控关注的最重要的两个指标，对二者进行准确预测有利于精准施策.传统预测往往基于点预测，即对经济变量的条件均值展开预测，无法准确刻画预测结果的不确定性，而密度预测提供了未来条件概率分布的预测，有效弥补了点预测的缺陷.本文基于自回归分布滞后(ADL)模型，利用17个预测指标构建了中国产出增长和通货膨胀的密度预测模型，并采用多种检验方法评估不同模型的可适性.结果发现，基于单个预测变量的自回归分布滞后(ADL)模型大多存在模型误设的问题，而对多个ADL模型进行加权平均得到的组合预测能显著降低模型误设的风险.样本外预测进一步表明，基于OLS参数估计的贝叶斯模型平均(BMA-OLS)方法能较准确地预测中国产出增长和通货膨胀的未来分布.
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| 关 键 词： | 产出增长 通货膨胀 密度预测 组合预测模型 |
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