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| 基金绩效评估的新准则:推广的夏普准则 | |
| 引用本文： | 孙静,邱菀华.基金绩效评估的新准则:推广的夏普准则[J].管理科学,2003,16(3):39-42. |
| 作者姓名： | 孙静 邱菀华 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重点资助项目( 79930900 ). |
| 摘 要： | 提出了用于投资基金绩效评价的新决策准则,该准则是传统的夏普准则的推广,由于该准则巧妙地解决了投资决策中的相关性问题,因而比传统的夏普准则适用范围广,进而用实例说明了采用传统的夏普准则可能做出错误的决策. |
| 关 键 词： | 证券投资组合 夏普比率 风险调整 绩效评估 |
| 文章编号： | 1672-0334(2003)03-0039-04 |
| 修稿时间： | 2003年1月15日 |
A New Rule for Portfolio Performance Evaluation: Generalized Sharpe Ratio Criterion |
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