用PSO方法搜索基于MLE的ARMA模型参数 |
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引用本文: | 罗航,黄建国,龙兵,王厚军.用PSO方法搜索基于MLE的ARMA模型参数[J].电子科技大学学报(社会科学版),2010(1). |
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作者姓名: | 罗航 黄建国 龙兵 王厚军 |
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摘 要: | 针对小样本条件下用矩估计(ME)方法获取ARMA模型参数粗略的缺点,将粒子群优化算法(PSO)用于小样本ARMA模型参数的极大似然估计(MLE),以获得概率上最优的数字解。在分析基于ARMA模型似然函数的基础上,详细分析了PSO的思想、方法和评价指标。以实际例证显示了联合PSO优化方法估计AMAR模型参数的优良特性,并从算法和似然函数角度分别阐释了形成利弊的原因。
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