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| 用双广义线性模型预测非寿险未决赔款准备金 | |
| 引用本文： | 毛泽春,吕立新. 用双广义线性模型预测非寿险未决赔款准备金[J]. 统计研究, 2005, 21(8): 52-4 |
| 作者姓名： | 毛泽春 吕立新 |
| 作者单位： | 1. 湖北大学 2. 北京证券有限责任公司 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目的资助(批号:10471076)，山东省自然科学基金项目的资助(批号:Y2004A07)，山东省社科规划研究项目(批号04BJJ31) |
| 摘 要： | 一、引言未决赔款准备金(IncurredButNotReportedClaims Reserving,简称IBNR)的计算是非寿险精算的重要研究课题之一。经典的方法有链梯模型法(Chain LadderModel)、每案赔付法(PaymentsPerClaimIncurred,简称PPCI)等等[12,15]。这些方法都是建立在一种称之为流量三角形(Run offTriangles)的结构上,这种结构有两个元素,即事故发生年(AccidentYears);以及延展期(DevelopmentPeriods)。考虑由Ⅰ行J列组成的矩阵,其上三角形的下标集合记为Δ,表示已赔付的流量数据单元的集合;下三角形的下标集合记为Δ,表示未决赔付单元的集合。记C… |
| 关 键 词： | 未决赔款准备金 广义线性模型 均方误差 Tweedie类复合Poisson模型 |
To Predict Reserve for Outstanding Losses of Non-Life Insurance by Using Dual Generalized Liner Models |
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| Mao Zechun,Lu Lixin. To Predict Reserve for Outstanding Losses of Non-Life Insurance by Using Dual Generalized Liner Models[J]. Statistical Research, 2005, 21(8): 52-4 | |
| Authors: | Mao Zechun Lu Lixin |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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