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| 基于农业视角的股票价格季节性效应实证研究 | |
| 作者姓名： | 孙志红 卢新生 |
| 作者单位： | 1. 西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100；／新疆石河子大学商学院,新疆五家渠831300 2. 西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100； |
| 基金项目： | 国家社科基金资助项目(10XJL0017) |
| 摘 要： | 文章以农业上市公司为研究对象，运用最小二乘法和GARCH模型分析其股票价格变动是否存在异于其他行业的季节效应。结论显示：我国农业类上市公司股票价格收益率存在着冬季、夏季效应；考察其月份效应，发现存在着异于其他行业的二月、六月及十月效应；表现出了农业行业固有的特点，即受自然气候、农时规律的影响很大，其股票价格表现了显著的季节效应。 |
| 关 键 词： | 农业上市公司 月份效应 季节效应 GARCH模型 |
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