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| 可转换债券定价理论发展的研究 | |
| 作者姓名： | 杨立洪宾海妃蓝雁书 |
| 作者单位： | 华南理工大学,数学科学学院,广东,广州,510640 |
| 摘 要： | 对比分析国内外可转换债券定价理论,从价值分析、数值方法和利率期限结构三个方面详尽地给出可转换债券的定价模型,提出了可转换债券定价研究中存在的问题并指出今后研究发展的方向。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 定价 信用风险 随机利率 |
| 文章编号： | 1009-6116(2006)04-48-03 |
| 收稿时间： | 2006-04-11 |
| 修稿时间： | 2006-04-11 |
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