一类改进的信用衍生证券定价模型 |
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引用本文: | 杨文瀚,刘思峰,王燕.一类改进的信用衍生证券定价模型[J].统计与决策,2005(4):10-11. |
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作者姓名: | 杨文瀚 刘思峰 王燕 |
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作者单位: | 1. 南京航空航天大学,经济与管理学院,南京,210016 2. 河海大学,商学院,南京,210098 |
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基金项目: | 国家教育部博士学科点基金项目(20020287001);江苏省自然科学基金重点项目(BK2003211) |
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摘 要: | 宏观经济状态发生转变时对违约强度产生重大影响,基于这种影响,本文对违约强度函数进行分段并解决了分段时涉及到的分段点确定问题,进而给出一类信用衍生证券定价的简约模型.
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关 键 词: | 经济周期 违约强度 考克斯过程 简约模型 |
文章编号: | 1002-6487(2005)02-0010-02 |
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