| 基于变结构SVAR模型的矿产资源期货价格传导机制研究 |
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| 引用本文： | 赵玉,张玉,张坤.基于变结构SVAR模型的矿产资源期货价格传导机制研究[J].东华理工学院学报,2013,32(1). |
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| 作者姓名： | 赵玉 张玉 张坤 |
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| 作者单位： | 东华理工大学经济与管理学院,江西抚州344000;东华理工大学地质资源经济与管理研究中心,江西抚州344000 |
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| 基金项目： | 江西省社科规划项目"江西地质资源开采企业套期保值策略研究" |
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| 摘 要： | 随着矿产资源消费和进口的逐渐增加,国际矿产资源期货价格传导成为一个有意义的研究方向.运用可以测度即期相互作用的变结构SVAR模型分析了金融危机爆发前后国际矿产资源期货价格的传导机制.研究表明受到金融危机的冲击,国际矿产资源期货的价格传导机制发生了显著的变化.在金融危机爆发之后,英国伦敦金属期货市场作为国际矿产资源期货的定价中心,仍然具有定价优势.
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| 关 键 词： | 矿产资源期货 价格传导 定价权 变结构SVAR模型 |
Research on Price Transmission Mechanism of International Mineral Resources Futures Based on Structure-varying SVAR Model |
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| ZHAO Yu
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ZHANG Yu
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ZHANG Kun.Research on Price Transmission Mechanism of International Mineral Resources Futures Based on Structure-varying SVAR Model[J].Journal of East China Institute of Technology,2013,32(1). |
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| Authors: | ZHAO Yu ZHANG Yu ZHANG Kun |
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