中国股票市场的效率分析 |
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引用本文: | 李国欣,郭彩琴,郭璐.中国股票市场的效率分析[J].统计与决策,2005(16):90-92. |
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作者姓名: | 李国欣 郭彩琴 郭璐 |
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作者单位: | 1. 暨南大学,经济学院,广州,510632 2. 中国地质大学,经济管理学院,北京,100083 |
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摘 要: | 本文选用上证所交易最活跃的10支股票近三年的数据,采用标准检验法以及通过ARMA-GARCH-M模型建立中国股市定价模型,对中国股市效率进行了实证分析,得出结论目前我国股票市场尚未达到弱式有效.最后对中国股票市场未达到弱式有效的原因进行了分析.
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关 键 词: | 资本市场 市场效率 实证分析 |
文章编号: | 1002-6487(2005)08-0090-03 |
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